L'importanza delle restrizioni di esclusione nelle variabili strumentali

In molti campi di studio, tra cui statistiche ed economiche, i ricercatori si basano su restrizioni di esclusione valide quando valutano i risultati utilizzando variabili strumentali (IV) o variabili esogene. Tali calcoli vengono spesso utilizzati per analizzare l'effetto causale di un trattamento binario.

Variabili e restrizioni di esclusione

Definita in modo approssimativo, una restrizione di esclusione è considerata valida purché le variabili indipendenti non influiscano direttamente sulle variabili dipendenti in un'equazione. Ad esempio, i ricercatori si affidano alla randomizzazione della popolazione campione per garantire la comparabilità tra i gruppi di trattamento e controllo. A volte, tuttavia, la randomizzazione non è possibile.

Ciò può essere dovuto a una serie di motivi, come la mancanza di accesso a popolazioni adeguate o restrizioni di bilancio. In tali casi, la migliore pratica o strategia è fare affidamento su una variabile strumentale. In poche parole, il metodo di utilizzo delle variabili strumentali viene utilizzato per stimare le relazioni causali quando un esperimento o uno studio controllato non è semplicemente fattibile. È qui che entrano in gioco le restrizioni di esclusione valide. 

Quando i ricercatori utilizzano variabili strumentali, si basano su due ipotesi primarie. Il primo è che gli strumenti esclusi sono distribuiti indipendentemente dal processo di errore. L'altro è che gli strumenti esclusi sono sufficientemente correlati con i regressori endogeni inclusi. Come tale, la specifica di un modello IV afferma che gli strumenti esclusi influenzano la variabile indipendente solo indirettamente. 

Di conseguenza, le restrizioni di esclusione sono considerate variabili osservate che incidono sull'assegnazione del trattamento, ma non il risultato dell'interesse condizionato all'assegnazione del trattamento. Se, invece, si dimostra che uno strumento escluso esercita influenze dirette e indirette sulla variabile dipendente, la restrizione di esclusione dovrebbe essere respinta.

L'importanza delle restrizioni di esclusione

Nei sistemi di equazioni simultanee o in un sistema di equazioni, le restrizioni di esclusione sono fondamentali. Il sistema di equazioni simultanee è un insieme finito di equazioni in cui vengono fatte alcune assunzioni. Nonostante la sua importanza per la soluzione del sistema di equazioni, la validità di una restrizione di esclusione non può essere verificata poiché la condizione comporta un residuo non osservabile.

Le restrizioni di esclusione sono spesso imposte in modo intuitivo dal ricercatore che deve quindi convincere della plausibilità di tali ipotesi, il che significa che il pubblico deve credere agli argomenti teorici del ricercatore che supportano la restrizione di esclusione.

Il concetto di restrizioni di esclusione indica che alcune delle variabili esogene non si trovano in alcune delle equazioni. Spesso questa idea viene espressa dicendo che il coefficiente accanto a quella variabile esogena è zero. Questa spiegazione può rendere verificabile questa restrizione (ipotesi) e può identificare un sistema di equazione simultaneo.

fonti

• Schmidheiny, Kurt. "Short Guides to Microeconometrics: Variabili strumentali." Schmidheiny.name. Autunno 2016.
• Personale della Facoltà di scienze della salute dell'Università di Manitoba Rady. "Introduzione alle variabili strumentali". UManitoba.ca.