Definizione ed esempio di una matrice di transizione Markov

Una matrice di transizione di Markov è una matrice quadrata che descrive le probabilità di spostarsi da uno stato a un altro in un sistema dinamico. In ogni riga ci sono le probabilità di spostarsi dallo stato rappresentato da quella riga, agli altri stati. Pertanto, le righe di una matrice di transizione di Markov si aggiungono ognuna a una. A volte una tale matrice è indicata con qualcosa come Q (x '| x) che può essere compresa in questo modo: che Q è una matrice, x è lo stato esistente, x' è un possibile stato futuro e per ogni x e x 'in il modello, la probabilità di andare a x 'dato che lo stato esistente è x, sono in Q.

Termini correlati a Markov Transition Matrix

• Processo di Markov
• Strategia di Markov
• Disuguaglianza di Markov

Risorse su Markov Transition Matrix

• Che cos'è l'econometria?
• Come realizzare un progetto di econometria indolore
• Suggerimenti di tesoreria econometrica

Scrivere un saggio di tesoreria o un saggio di scuola superiore / college? Ecco alcuni punti di partenza per la ricerca su Markov Transition Matrix:

Articoli su riviste sulla matrice di transizione Markov

• Stima del secondo autovalore più grande di una matrice di transizione di Markov
• Stima di una matrice di transizione Markov da dati osservativi
• Convergenza attraverso le province cinesi: un'analisi che utilizza la matrice di transizione di Markov